Modelowanie ryzyka finansowego

Modele oceny kontrahentów, prognozy przepływów i testy scenariuszy wspierające decyzje kredytowe oraz zarządzanie płynnością.

Finanse Analityka danych Ekonomia i analizy rynkowe

Zespół Modelowania Ryzyka Finansowego

Porozmawiajmy o współpracy Poznaj zespół →

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Ryzyko kontrahenta i ryzyko płynności najczęściej ocenia się na podstawie doświadczenia i sprawozdań z poprzedniego roku. Budujemy modele, które wykorzystują dane finansowe i behawioralne do oceny ryzyka, a przy tym pozostają wyjaśnialne — możesz uzasadnić decyzję przed audytorem i klientem. Prowadzimy również niezależne walidacje modeli już używanych w firmie, w tym zakupionych od dostawców zewnętrznych.

Typowe wyzwania

Decyzje kredytowe oparte na danych: Decyzje o kredycie kupieckim opierają się na ocenie doświadczonego pracownika.
Ochrona płynności firmy: Rosnąca liczba opóźnionych płatności obciąża płynność firmy.
Przejrzysty model od dostawcy: Model ryzyka kupiony od dostawcy działa jak czarna skrzynka.

Jak może wyglądać współpraca?

Analiza problemu biznesowego: Wspólnie nazywamy problem, oceniamy dane i wskazujemy realne kierunki rozwiązania.
Analiza danych: Analizujemy Twoje dane i przekazujemy wnioski w formie raportu i rekomendacji.
Ekspertyza i opinia: Niezależna ocena rozwiązania, technologii lub założeń projektu.
Konsultacje eksperckie: Godziny lub dni pracy eksperta z Twoim zespołem — bez długiego procesu formalnego.

Co może zyskać firma?

Mniej strat kredytowych

Trafniejsza ocena kontrahenta ogranicza należności nieodzyskane.

Bezpieczniejsza płynność

Prognoza przepływów z wariantami pozwala reagować przed pojawieniem się problemu.

Decyzje możliwe do uzasadnienia

Wyjaśnialny model pozwala uzasadnić decyzję przed audytorem, bankiem i klientem.

Technologie i kompetencje

Python SQL i hurtownie danych Uczenie maszynowe Modelowanie ryzyka Modelowanie ekonometryczne

Zespół

Pomagamy wycenić ryzyko: kredytowe, walutowe, płynności i kontrahenta.

prof. dr hab. Andrzej StefańskiLider zespołu

Kierownik zespołu, profesor

Ryzyko finansowe · Modele kredytowe · Metody ilościowe w finansach

dr Iwona Baran

Adiunkt

Scoring kredytowy · Walidacja modeli · Statystyka stosowana

dr Wojciech Palus

Adiunkt

Zarządzanie płynnością · Symulacje Monte Carlo · Ryzyko walutowe

Poznaj cały zespół

Wybrane doświadczenie

2024 · Projekt B+R · Partner: Firma leasingowa

Model oceny ryzyka kontrahentów dla firmy leasingowej

Scoring oparty na danych finansowych i behawioralnych. Poprawa trafności oceny przy zachowaniu wyjaśnialności modelu.

2023 · Ekspertyza · Partner: Instytucja finansowa

Niezależna walidacja modelu scoringowego dostawcy

Recenzja modelu zakupionego od dostawcy zewnętrznego wraz z listą zastrzeżeń i planem korekt.

Zobacz więcej doświadczenia

Porozmawiajmy o Twoim wyzwaniu

Masz podobny problem lub chcesz sprawdzić, czy ta kompetencja może znaleźć zastosowanie w Twojej organizacji?

dr Iwona Baran

Opiekun merytoryczny oferty

Porozmawiajmy o współpracy iwona.baran@example.edu.pl

Nie znalazłeś dokładnie tego, czego potrzebujesz?

Opisz nam swoje wyzwanie — pomożemy znaleźć odpowiedni zespół i formę współpracy.

Skontaktuj się z S4B

Podobne możliwości współpracy

Porozmawiajmy o współpracy